« Théorème de Radon-Nikodym-Lebesgue » : différence entre les versions
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* On dit que <math>\scriptstyle \rho</math> est ''absolument continue'' par rapport à <math>\scriptstyle \nu</math>, et l'on note <math>\scriptstyle \rho \ll \nu</math>, si pour tout <math>\scriptstyle A \in \mathcal {A}</math> tel que <math>\scriptstyle \nu(A) = 0</math>, on a également <math>\scriptstyle \rho(A) = 0</math>. |
* On dit que <math>\scriptstyle \rho</math> est ''absolument continue'' par rapport à <math>\scriptstyle \nu</math>, et l'on note <math>\scriptstyle \rho \ll \nu</math>, si pour tout <math>\scriptstyle A \in \mathcal {A}</math> tel que <math>\scriptstyle \nu(A) = 0</math>, on a également <math>\scriptstyle \rho(A) = 0</math>. |
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* On dit que <math>\scriptstyle \rho</math> est ''concentrée'' sur <math>\scriptstyle E \in \mathcal{A}</math> si pour tout <math>\scriptstyle A \in \mathcal{A}</math> on a <math>\scriptstyle \rho(A) = \rho(A \cap E)</math>, ou bien encore <math>\scriptstyle \rho(A \backslash E) = 0</math>. |
* On dit que <math>\scriptstyle \rho</math> est ''concentrée'' sur <math>\scriptstyle E \in \mathcal{A}</math> si pour tout <math>\scriptstyle A \in \mathcal{A}</math> on a <math>\scriptstyle \rho(A) = \rho(A \cap E)</math>, ou bien encore <math>\scriptstyle \rho(A \backslash E) = 0</math>. |
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* On dit que <math>\scriptstyle \rho</math> et <math>\scriptstyle \tilde{\rho}</math> sont ''étrangères'', et l'on note <math>\scriptstyle \rho \perp \tilde{\rho}</math>, s'il existe <math>\scriptstyle E \in \mathcal{A}</math> telle que <math>\scriptstyle \rho</math> soit |
* On dit que <math>\scriptstyle \rho</math> et <math>\scriptstyle \tilde{\rho}</math> sont ''étrangères'', et l'on note <math>\scriptstyle \rho \perp \tilde{\rho}</math>, s'il existe <math>\scriptstyle E \in \mathcal{A}</math> telle que <math>\scriptstyle \rho</math> soit concentrée par <math>\scriptstyle E</math> et <math>\scriptstyle \tilde{\rho}</math> soit concentrée par <math>\scriptstyle E^c</math>. |
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Version du 25 janvier 2014 à 21:46
Le théorème de Radon-Nikodym-Lebesgue est un théorème d'analyse, une branche des mathématiques qui est constituée du calcul différentiel et intégral et des domaines associés.
Définitions
Définitions — Soit une mesure positive sur et soit des mesures positives (resp. réelles, resp. complexes) sur .
- On dit que est absolument continue par rapport à , et l'on note , si pour tout tel que , on a également .
- On dit que est concentrée sur si pour tout on a , ou bien encore .
- On dit que et sont étrangères, et l'on note , s'il existe telle que soit concentrée par et soit concentrée par .
Théorème de Radon-Nikodym-Lebesgue
Le théorème de Radon-Nikodym-Lebesgue est un résultat de théorie de la mesure, cependant une démonstration faisant intervenir les espaces de Hilbert a été donnée par le mathématicien John von Neumann au début du XXe siècle[1]. Il s'énonce de la façon suivante :
Théorème de Radon-Nikodym-Lebesgue — Soient une mesure positive σ-finie sur et une mesure positive σ-finie (resp. réelle, resp. complexe) sur . Alors :
(i) Il existe un unique couple de mesures positives σ-finies (resp. réelles, resp. complexes) tel que :
Cette décomposition s'appelle la décomposition de Lebesgue de .
(ii) Il existe une unique (à égalité -presque partout près) fonction -intégrable mesurable positive (resp. réelle, resp. complexe), telle que pour tout on ait :
Cette fonction s'appelle la dérivée de Radon-Nykodym de par rapport à .
Densité d'une mesure
Définition — Soit une mesure positive σ-finie sur et soit une mesure positive σ-finie (resp. réelle, resp. complexe) sur On dit que possède une densité par rapport à si est une fonction mesurable positive (resp. -intégrable réelle, resp. -intégrable complexe), telle que pour tout on ait :
On note
En conséquence du théorème de Radon-Nikodym, on a la propriété suivante :
Proposition — Soient une mesure positive σ-finie sur et une mesure positive σ-finie (resp. réelle, resp. complexe) sur Il y a équivalence entre :
- possède une densité par rapport à
L'hypothèse de σ-finitude est importante : par rapport à la mesure de comptage, une mesure est toujours absolument continue mais celle de Lebesgue sur ℝ (par exemple) n'a pas de densité.
Densité de probabilité d'un vecteur aléatoire
Rappel —
- On appelle densité de probabilité d'une variable aléatoire X à valeurs dans ℝd une fonction f mesurable, telle que pour toute partie borélienne A ⊂ ℝd :
- La loi de probabilité d'une variable aléatoire à valeurs dans ℝd est la mesure de probabilité définie, pour toute partie borélienne A ⊂ ℝd, par :
- Si d = 1, X est appelée une variable aléatoire réelle, ou encore v.a.r.
Au vu des définitions, le langage probabiliste diffère légèrement du langage de la théorie de la mesure. Il y a équivalence entre les trois assertions :
- Une variable aléatoire Z à valeur dans ℝd possède une densité de probabilité.
- La mesure possède une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur ℝd.
- La mesure est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue sur ℝd.
Le dernier point peut se réécrire, en langage probabiliste.
Critère — Une variable aléatoire Z à valeurs dans ℝd possède une densité de probabilité si et seulement si, pour chaque borélien A de ℝd dont la mesure de Lebesgue est nulle, on a :
Ce critère est rarement employé dans la pratique pour démontrer que Z possède une densité, mais il est en revanche utile pour démontrer que certaines probabilités sont nulles. Par exemple, si le vecteur aléatoire Z = (X, Y) possède une densité, alors :
car la mesure de Lebesgue (autrement dit, l'aire) de la première bissectrice (resp. du cercle unité) est nulle.
Plus généralement, la mesure de Lebesgue du graphe d'une fonction mesurable φ étant nulle, il suit que :
De même, il y a de nombreux exemples où, du fait que l'ensemble est de mesure de Lebesgue nulle, on peut conclure que :
Le critère de Radon-Nikodym peut aussi être utilisé pour démontrer qu'un vecteur aléatoire ne possède pas de densité, par exemple si :
où Θ désigne une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur [0, 2π], alors Z ne possède pas de densité car :
Remarque — Dans le cas d = 1, une variable aléatoire Z à valeurs dans ℝ possède une densité de probabilité si et seulement si sa fonction de répartition est localement absolument continue.
Note et référence
- Voir par exemple Walter Rudin, Analyse réelle et complexe [détail des éditions] pour de plus amples détails.
Bibliographie
(en) L. Egghe, Stopping Time Techniques for Analysts and Probabilists, London Mathematical Society Lecture Note Series (ISBN 978-0-521-31715-3)